私は、Tech・Edで頂いた、英語版を使っています。
なぜ、これまでインストールしなかったか・・・DVDを持っていなかったから！
しかし、どうしてもやりたかったので、先月買ってしまったのです。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Product/B/index.html
こいつが安かったのです！・・・と余談は置いておきまして。
こちらのインストールは特に問題ありませんでしたが、もしかしたらこれが後の問題につながっているかもしれません・・・。
※そうこうしているうちに、β2出てしまいましたね。

SQL Server 2005は、VSのDVDに含まれるExpress版か、VSと一緒に頂いたDeveloper Editionとどちらにするか迷ったのですが、 同梱されているなら今後使う機会も多いのではということで、Expressにしました。
そのときは、あまり調べずにそうしたわけですが、Expressは実はMSDEの後継だったのですね。
ということは、Enterprise Managerが含まれないわけです。
嗚呼、と思ったのですが、何と今バージョンではSQL Server 2005 Express Edition Manager (XM) というものが提供されています。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/sqlserver/express/sseoverview.asp#sseover_topic5
こちらで見ると、見た目もよさそうです。これは使ってみるしかないと思ったわけですが、ここが第一の関門でした。
Visual Studio 2005インストール時にインストールした.NET Frameworkはv2.0.40607です。
ところが、XMはv2.0.40903を要求します。なるほど、ではバージョンアップしましょう、ということで探してみると、下記から取得するようです。
http://www.microsoft.com/japan/sql/express/CTPDec2004.mspx
ところが、ここでダウンロードしたdotnetfx.exeを実行すると、画面が文字化けしていて、進めようとしても途中で失敗してしまいます。
・・・ということで、XMはあきらめました。
でも大丈夫です。VSからServer Explorerで接続します。
ここでは、一点、Express用のインスタンスを指定することを忘れないようにします。Servername\SQLEXPRESSとなります。